Automatiserad Handel System Design

Trading Systems Coding. Trading-system är helt enkelt uppsättningar regler som handlarna använder för att bestämma sina poster och utgångar från en position. Utveckling och användning av handelssystem kan hjälpa handlare att uppnå jämn avkastning samtidigt som riskbegränsning. I en idealisk situation bör handlare känna sig som robotar, verkställande affärer Systematiskt och utan känslor Så kanske du frågade dig själv Vad är det för att stoppa en robot från att handla mitt system Svaret Inget Denna handledning kommer att introducera dig till de verktyg och tekniker som du kan använda för att skapa ditt eget automatiserade handelssystem. Hur är Automated Trading System skapade Automatiserade handelssystem skapas genom att konvertera ditt handelssystem s regler till kod som din dator kan förstå Dina datorer kör sedan dessa regler genom din handelsprogramvara, som letar efter affärer som följer dina regler Slutligen placeras branschen automatiskt med din Mäklare. Denna handledning kommer att fokusera på den andra och tredje delen av denna process, där dina regler är Konverteras till en kod som din handelsprogramvara kan förstå och använda. Vilken handelsprogramvara stöder automatiserade handelssystem Det finns många handelsprogram som stöder automatiserade handelssystem. Vissa kommer automatiskt generera och placera affärer med din mäklare. Andra kommer automatiskt att hitta affärer som passar dina kriterier, Men kräver att du lägger orderna med din mäklare manuellt. Förutom att helt automatiska handelsprogram kräver ofta att du använder specifika mäklarfirmor som stöder sådana funktioner kan du också behöva fylla i en kompletterande auktoriseringsblankett. Tillägg och nackdelar Automatiserade handelssystem har flera fördelar, men De har också sina nackdelar Trots allt, om någon hade ett handelssystem som automatiskt tjänade pengar hela tiden, skulle han eller hon bokstavligen ha en penningmaskin. Ett automatiserat system tar emot känslan och upptaget arbete, vilket gör att du kan Att fokusera på att förbättra din strategi och penninghanteringsregler. När ett lönsamt system är jag S, det kräver inget arbete för din del tills det bryts eller marknadsförhållanden kräver en förändring. Om systemet inte är korrekt kodat och testat kan stora förluster uppstå mycket snabbt. Ibland är det omöjligt att sätta vissa regler i kod, vilket Gör det svårt att utveckla ett automatiserat handelssystem. I denna handledning lär du dig att planera och designa ett automatiserat handelssystem, hur man översätter denna design till kod som din dator kommer att förstå, hur man testar din plan för att säkerställa optimal prestanda och, Äntligen, hur du använder ditt system. Ta reda på om du tar vägen mindre reste kommer att fungera till din fördel - eller mot det. Ett handelssystem kan spara tid och ta emot känslorna ur handel, men att anta en tar skicklighet och resurser - Lära dig mer här. De flesta mäklare kommer att förse dig med handelsrekord, men det är också viktigt att hålla reda på dina egna. Dessa steg kommer att göra dig en mer disciplinerad, smartare och i slutändan rikare näringsidkare. Ofta ställda frågor. Det är importa Nt att veta din skuld-till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en Betalning av beloppet är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Frågor om det är viktigt att veta din skuld Till-inkomst-förhållande eftersom det är siffran långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en hypotekslån, är beloppet Betalt är en kombination av en ränteavgift och huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Han Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem. Traktorer och investerare kan göra exakta tillträdesavgångar och penninghanteringsregler till automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna. En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av de Känslor ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras när vissa kriterier är uppfyllda. Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom verkligheten hos automatiserade handelssystem. För relaterad läsning, se Power of Program Trades. Vad är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallat mekaniska handelssystem, algoritmisk handel med automatiserad handel eller systemhandel, tillåter näringsidkare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de är programmerade, automatiskt kan utföras via en dator Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde eller Kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för det programmeringsspråk som är specifikt för användarens handelsplattform eller kompetens hos en kvalificerad programmerare. Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användning av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare och vilka specifika regler som helst måste Skrivas på den plattformens proprietära språk TradeStation-plattformen använder till exempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, däremot använder NinjaScript-programmeringsspråket Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre affärer under en handel Session För relaterad läsning se Global Trade and the Currency Market. Figur 1 Ett fem-minuters diagram av ES-kontraktet med en automatiserad strategi. Vissa handelsplattformar har strategibyggnadsguider som gör det möjligt för användare att göra val från en lista över allmänt tillgängliga tekniska Indikatorer för att bygga en uppsättning regler som då automatiskt kan handlas Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också mata in typen av ordermarknad Eller begränsa till exempel när handeln kommer att utlösas till exempel vid stängning av fältet eller öppnas i nästa stapel eller använd standardinmatningarna för plattformen. Många handlare väljer emellertid att programmera egna anpassade indikatorer och strategier eller Arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet Även om det vanligtvis kräver mer ansträngning än att använda plattformens guiden, möjliggör det en mycket större grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång För Mer, se Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier. När reglerna har upprättats kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp eller sälja möjligheter baserat på handelssträckan Gy-specifikationer Beroende på de specifika reglerna, så snart som en handel har angetts, kommer några order för skyddstoppförluster bakstopp och resultatmål automatiskt att genereras. På snabbflyttande marknader kan denna momentana orderingång betyda skillnaden mellan en liten förlust och en Katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Tillägg av automatiserade handelssystem Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och utföra handlarna, inklusive. Minimera känslor Automatiserade handelssystem minimerar känslor över hela Handelsprocess Genom att hålla känslor i koll på marknaden har handlarna vanligtvis en lättare tid att hålla sig till planen. Eftersom handelsorderna utförs automatiskt när handelsreglerna är uppfyllda, kommer handlare inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln. Förutom att hjälpa handlare som är Rädd för att dra avtryckaren, automatiserad handel kan begränsa dem som är benägna att överdriva köp och sälja G vid varje upplevd opportunity. Ability to Backtest Backtesting tillämpar handelsregler på historiska marknadsdata för att bestämma ideens lönsamhet. När ett system för automatiserad handel utformas måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning kan datorn inte göra gissningar Måste få veta exakt vad man ska göra Traders kan ta dessa exakta uppsättningar regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemets förväntade Genomsnittligt belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna eller förlora per riskenhet Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. Mer information finns i Backtesting. Tolkning av förflutna. Reservera Disciplin Eftersom handelsreglerna är etablerade och genomfördes Utförs automatiskt, disciplin bevaras även i volatila marknader. Dissiplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för Förlust eller önskan att eke ut lite mer vinst från en handel Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt dessutom pilotfel minimeras och en order att köpa 100 aktier kommer att Inte inkorrekt som en order att sälja 1.000 aktier. Behovet av konsistens En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen. Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, förändrar näringsidkare som ignorerar reglerna alla Förväntan som systemet skulle ha haft Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan bestämma Att hoppa över nästa handel Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade Automatiserade handelssystem tillåter handlare att uppnå konsekvens genom att handla planen Det är impo Ssible för att undvika katastrof utan handelsregler För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Förbättrad orderingångshastighet Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiska system generera order så snart som handelskriterier är uppfyllda. Av en handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i handelsresultatet Så snart som en position tas upp genereras alla andra order automatiskt, inklusive skyddande stoppförluster och vinstmål Marknaderna kan röra sig snabbt och det demoraliserar till Ha en handel når vinstmålet eller blås förbi en stoppförlustnivå innan beställningarna kan till och med anges Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera handel Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier samtidigt. Detta har Potentialen att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en häck mot att förlora positioner. Vad skulle vara oerhört utmanande för a Människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i en fråga om millisekunder Datorn kan skanna efter handelsmöjligheter över en rad marknader, generera order och övervaka handlar. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem har många fördelar, men Det finns några nedfall av och realties som handelsmän bör vara medvetna. Mekaniska misslyckanden Teorin bakom automatiserad handel gör det verkar enkelt att ställa in programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är dock automatiserad handel en sofistikerad handelsmetod , Men ändå inte ofrånkomlig Beroende på handelsplattformen kunde en handelsorder ligga på en dator och inte en server. Det betyder att om en Internetförbindelse går förlorad kan en order inte skickas till marknaden. Det kan också finnas en skillnad mellan De teoretiska handlarna som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör expec Ta inlärningskurva när du använder automatiserade handelssystem och det är generellt en bra idé att börja med små handelsstorlekar medan processen är raffinerad. Övervakning Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, kräver automatiserade handelssystem Övervakning Detta beror på risken för mekaniska fel, till exempel anslutningsproblem, strömförluster eller datorkrascher. Systemkrav Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbla order Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. Över optimering Även om de inte är specifika för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtestingsteknik skapa system som ser bra ut på papper och utför fruktansvärt på en levande marknad. Överoptimering hänvisar till Till överdriven kurvanpassning som skapar en handelsplan som är opålitlig vid direkt handel Det är möjligt att till exempel anpassa en strategi För att uppnå exceptionella resultat på de historiska uppgifter som den testades på. Näringsidkare tar ibland felaktigt ut att en handelsplan ska ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en neddragning för att vara en genomförbar plan. Som sådan kan parametrar anpassas för att skapa en nära Perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas på en levande marknad. Denna överoptimering skapar system som ser bra ut på papper. För mer, se Backtesting and Forward Testing. Viktigheten av korrelation. Serverbaserade automationshandlare har möjlighet att Driva sina automatiserade handelssystem genom en servernbaserad handelsplattform som Strategy Runner. Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan designa sina egna system eller förmåga att vara värd för befintliga system på den servernbaserade plattformen. Avgift, det automatiserade handelssystemet kan skanna efter, exekvera och övervaka handlar med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt snabb Det finns mer tillförlitliga orderingångar. Konklusion Även om det är en fördel för en mängd olika faktorer, bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant utförd handel. Mekaniska misslyckanden kan hända, och som sådana kräver systemövervakning. Serverbaserade plattformar kan tillhandahålla En lösning för näringsidkare som vill minimera riskerna med mekaniska misslyckanden För relaterad läsning, se dagens handelsstrategier för nybörjare. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det maximala beloppet av pengar Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet Eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, wh Ich förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn US Bureau of Labor. Algorithmic Trading System Architecture. Tidigare på denna blogg har jag skrivit om den konceptuella arkitekturen av en Intelligent algoritmiskt handelssystem samt de funktionella och icke-funktionella kraven i ett produktionsalgoritmiskt handelssystem Sedan dess har jag utformat en systemarkitektur som jag tror kan tillgodose de arkitektoniska kraven. I det här inlägget kommer jag att beskriva arkitekturen enligt riktlinjerna för ISO IEC IEEE 42010 system - och programvaruteknik arkitektur beskrivningsstandard Enligt denna standard måste en arkitekturbeskrivning innehålla. Konfigurera flera standardiserade arkitektoniska synpunkter, t. ex. i UML och. Maintain spårbarhet mellan designbeslut och arkitektoniska krav. Programvara arkitektur definition. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om wh I en system s arkitektur är I denna artikel definieras den infrastruktur inom vilken applikationskomponenter som uppfyller funktionella krav kan specificeras, distribueras och exekveras Funktionskrav är systemets förväntade funktioner och dess komponenter Ej funktionella Kraven är åtgärder genom vilka systemets kvalitet kan mätas. Ett system som fullt ut uppfyller sina funktionskrav kan fortfarande misslyckas att uppfylla förväntningarna om icke-funktionella krav lämnas otillfredsställda. För att illustrera detta koncept, överväga följande scenario ett algoritmiskt handelssystem som du just har Köpta byggd gör utmärkta handelsbeslut, men är helt oanvändbar med organisationerna riskhantering och redovisningssystem. Skulle detta system uppfylla dina förväntningar. Konceptuell arkitektur. En konceptuell bild beskriver högkoncept och mekanismer som finns i systemet på högsta nivå av granularitet. Den här nivån, algo Rithmic trading system följer en händelsesdriven arkitektur EDA uppdelad över fyra lager och två arkitektoniska aspekter För varje lager och aspekt används referens arkitekturer och mönster Arkitektoniska mönster är beprövade, generiska strukturer för att uppnå specifika krav Arkitektoniska aspekter är tvärgående problem som spänner över Flera komponenter. Eventyrad arkitektur - en arkitektur som producerar, upptäcker, konsumerar och reagerar på händelser Händelser inkluderar realtidsmarknadsrörelser, komplexa händelser eller trender och handelshändelser, t. ex. inlämning av order. Detta diagram illustrerar den konceptuella arkitekturen för den algoritmiska handeln System. Reference Architectures. To använda en analogi, en referensarkitektur liknar ritningarna för en bärande vägg Detta blåtryck kan återanvändas för flera byggnadsdesign oavsett vilken byggnad som byggs, eftersom den uppfyller en uppsättning av Vanligen förekommande krav På liknande sätt definierar en referensarkitektur en templ Åt som innehåller generiska strukturer och mekanismer som kan användas för att konstruera en konkret mjukvaruarkitektur som uppfyller specifika krav. Arkitekturen för det algoritmiska handelssystemet använder en rymdbaserad arkitektur SBA och en modellvisningskontroll MVC som referenser Goda metoder som operativdatabutiken ODS , Extraktet omvandlas och laddas ETL-mönstret, och ett data warehouse DW används också. Modelleringsregulator - ett mönster som skiljer representationen av information från användarens interaktion med det. Spacesbaserad arkitektur - specificerar en infrastruktur där löst kopplade behandlingsenheter Interagera med varandra genom ett gemensamt associativt minne som kallas utrymme som visas nedan. Spacebaserad arkitektonisk konceptuell vy Modell Visa Controller original image. Structural View. Den strukturella bilden av en arkitektur visar komponenterna och delkomponenterna i det algoritmiska handelssystemet. Det visar också Hur dessa komponenter utnyttjas på fysisk infrast Ruktur UML-diagrammen som används i denna vy inkluderar komponentdiagram och installationsdiagram Nedan visas ett galleri av installationsdiagrammen för det övergripande algoritmiska handelssystemet och bearbetningsenheterna i SBA-referensarkitekturen, liksom relaterade komponentdiagram för var och en av lagren. Algoritmisk Handelssystem högt implementeringsschema SBA-bearbetningsenheter distribueringsschema Orderbehandlingsskiktkomponentdiagram Automatiserad komponentdiagram för databehandlingshantering Komponentdiagram och förbehandlingsskiktskomponentdiagram MVC-baserad användargränssnittskomponentdiagram. Arkitektonisk taktik. Enligt mjukvaruutvecklingsinstitutet är en arkitektonisk taktik Är ett sätt att uppfylla ett kvalitetskrav genom att manipulera en del aspekter av en kvalitetsattributsmodell genom arkitektoniska designbeslut Ett enkelt exempel som används i den algoritmiska handelssystemarkitekturen manipulerar en operativ datalager ODS med en kontinuerlig frågande komponent Denna komponent skulle Kontinuerligt analysera ODS för att identifiera och extrahera komplexa händelser Följande taktik används i arkitekturen. Disruptor mönstret i händelse och order köer. Delat minne för händelsen och beställningskön. Kontinuerligt frågande språk CQL på ODS. Data filtrerar med Filtrera designmönstret på inkommande data. Konstruktion undvikande algoritmer på alla inkommande och utgående anslutningar. Activ kö hantering AQM och explicita överbelastning anmälningsmodity databehandling resurser med kapacitet för uppgradering skalbar. Active redundans för alla enda punkter av misslyckande. Indexation och optimerade persistens strukturer i ODS. Schedulera regelbundna datasäkerhetskopierings - och rengöringsskript för ODS. Transactionhistories på alla databaser. Checksums för alla beställningar för att upptäcka fel. Anteckna händelser med tidsstämplar för att hoppa över vanliga händelser. Ordervalideringsregler, t. ex. maximala handelsvolymer. Automatiserade handlarkomponenter använder en - memory databas för analysis. Two scen autentisering för användargränssnitt som förbinder t O ATsEncryption på användargränssnitt och anslutningar till ATs. Observer designmönstret för MVC för att hantera visningar. Ovanstående lista är bara några designbeslut som jag identifierade under arkitekturens design. Det är inte en komplett lista över taktik As Systemet utvecklas ytterligare taktik bör användas över flera nivåer av granularitet för att uppfylla funktionella och icke-funktionella krav Nedan finns tre diagram som beskriver disruptor designmönstret, filterdesignmönstret och den kontinuerliga frågande komponenten. Kontinuerlig Querying-komponentdiagram Disruptor designmönster Klassdiagramkälla Filterdesignmönster klassdiagram. Behavioural View. Denna syn på en arkitektur visar hur komponenterna och lagren ska interagera med varandra Detta är användbart när man skapar scenarier för att testa arkitekturmönster och för att förstå systemet från slutet till slutet. Detta Vy består av sekvensdiagram och aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagram som visar algoritmen Handelssystemets interna process och hur handlarna ska interagera med det algoritmiska handelssystemet visas nedan. Algoritmisk näringsidkare-interaktion End-to-end-algoritmisk handelsprocess. Teknik och ramverk. Det sista steget i utformningen av en mjukvaruarkitektur är att identifiera potentiella teknologier Och ramverk som kan användas för att realisera arkitekturen Som en allmän princip är det bättre att utnyttja befintlig teknik, förutsatt att de tillräckligt uppfyller både funktionella och icke-funktionella krav. En ram är en realiserad referensarkitektur, t. ex. JBoss är ett ramverk som realiserar JEE Referensarkitektur Följande tekniker och ramar är intressanta och bör beaktas vid implementering av ett algoritmiskt handelssystem. CUDA - NVidia har ett antal produkter som stöder högpresterande beräkningsmodellmodellering. En kan uppnå upp till 50x prestandaförbättringar när man kör Monte Carlo-simuleringar på GPU istället Av CPU. Apache River - River är ett verktygssats som används för att utveckla distribuerade system. Det har använts som ett ramverk för att bygga applikationer baserade på SBA-mönstret. Apache Hadoop - om en genomgripande loggning är ett krav, då användningen Hadoop erbjuder en intressant lösning på det stora dataproblemet Hadoop kan distribueras i en grupperad miljö som stöder CUDA technologies. AlgoTrader - en öppen källkods algoritmisk handelsplattform AlgoTrader kan eventuellt utnyttjas i stället för de automatiserade handlaren. FIX Engine - a Fristående applikation som stöder FIX-protokollet för finansiell informationsutbyte, inklusive FIX, FAST och FIXatdl. Även om det inte är någon teknik eller ram, bör komponenter byggas med ett API för API-applikation för att förbättra interoperabiliteten hos systemet och dess komponenter. Den föreslagna arkitekturen har Utformad för att tillgodose mycket generiska krav som identifierats för algoritmiska handelssystem Generellt sett algoritmi C handelssystem är komplicerade av tre faktorer som varierar med varje implementering. Däremot på externa företag och utbytessystem. Utbyte av icke-funktionella krav och. Genomförande av arkitektoniska begränsningar. Den föreslagna mjukvaruarkitekturen skulle därför behöva anpassas från fall till fall i För att uppfylla specifika organisatoriska och lagstadgade krav samt att övervinna regionala hinder. Den algoritmiska handelssystemarkitekturen bör ses som bara en referenspunkt för individer och organisationer som vill utforma sina egna algoritmiska handelssystem. För en fullständig kopia och källor som används Var god ladda ner en kopia av min rapport Tack.